# -*- coding: utf-8 -*-
# 版权所有 2019 深圳米筐科技有限公司（下称“米筐科技”）
#
# 除非遵守当前许可，否则不得使用本软件。
#
#     * 非商业用途（非商业用途指个人出于非商业目的使用本软件，或者高校、研究所等非营利机构出于教育、科研等目的使用本软件）：
#         遵守 Apache License 2.0（下称“Apache 2.0 许可”），您可以在以下位置获得 Apache 2.0 许可的副本：http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0。
#         除非法律有要求或以书面形式达成协议，否则本软件分发时需保持当前许可“原样”不变，且不得附加任何条件。
#
#     * 商业用途（商业用途指个人出于任何商业目的使用本软件，或者法人或其他组织出于任何目的使用本软件）：
#         未经米筐科技授权，任何个人不得出于任何商业目的使用本软件（包括但不限于向第三方提供、销售、出租、出借、转让本软件、本软件的衍生产品、引用或借鉴了本软件功能或源代码的产品或服务），任何法人或其他组织不得出于任何目的使用本软件，否则米筐科技有权追究相应的知识产权侵权责任。
#         在此前提下，对本软件的使用同样需要遵守 Apache 2.0 许可，Apache 2.0 许可与本许可冲突之处，以本许可为准。
#         详细的授权流程，请联系 public@ricequant.com 获取。

from collections import namedtuple

import numpy as np

Rule = namedtuple("Rule", ["dtype", "multiplier", "round"])


class Converter(object):
    def __init__(self, rules):
        self._rules = rules

    def convert(self, name, data):
        try:
            r = self._rules[name]
        except KeyError:
            return data

        result = data * r.multiplier
        if r.round:
            result = np.round(result, r.round)

        return result

    def field_type(self, name, dt):
        try:
            return self._rules[name].dtype
        except KeyError:
            return dt


float64 = np.dtype("float64")


StockBarConverter = Converter(
    {
        "open": Rule(float64, 1 / 10000.0, 2),
        "close": Rule(float64, 1 / 10000.0, 2),
        "high": Rule(float64, 1 / 10000.0, 2),
        "low": Rule(float64, 1 / 10000.0, 2),
        "limit_up": Rule(float64, 1 / 10000.0, 2),
        "limit_down": Rule(float64, 1 / 10000.0, 2),
        "volume": Rule(float64, 1, 0),
    }
)


FutureDayBarConverter = Converter(
    {
        "open": Rule(float64, 1 / 10000.0, 3),
        "close": Rule(float64, 1 / 10000.0, 3),
        "high": Rule(float64, 1 / 10000.0, 3),
        "low": Rule(float64, 1 / 10000.0, 3),
        "limit_up": Rule(float64, 1 / 10000.0, 3),
        "limit_down": Rule(float64, 1 / 10000.0, 3),
        "volume": Rule(float64, 1, 0),
        "basis_spread": Rule(float64, 1 / 10000.0, 4),
        "settlement": Rule(float64, 1 / 10000.0, 3),
        "prev_settlement": Rule(float64, 1 / 10000.0, 3),
    }
)

FundDayBarConverter = Converter(
    {
        "open": Rule(float64, 1 / 10000.0, 3),
        "close": Rule(float64, 1 / 10000.0, 3),
        "high": Rule(float64, 1 / 10000.0, 3),
        "low": Rule(float64, 1 / 10000.0, 3),
        "acc_net_value": Rule(float64, 1 / 10000.0, 4),
        "unit_net_value": Rule(float64, 1 / 10000.0, 4),
        "discount_rate": Rule(float64, 1 / 10000.0, 4),
        "limit_up": Rule(float64, 1 / 10000.0, 4),
        "limit_down": Rule(float64, 1 / 10000.0, 4),
        "volume": Rule(float64, 1, 0),
    }
)

IndexBarConverter = Converter(
    {
        "open": Rule(float64, 1 / 10000.0, 2),
        "close": Rule(float64, 1 / 10000.0, 2),
        "high": Rule(float64, 1 / 10000.0, 2),
        "low": Rule(float64, 1 / 10000.0, 2),
        "volume": Rule(float64, 1, 0),
    }
)

PublicFundDayBarConverter = Converter(
    {
        "open": Rule(float64, 1 / 10000.0, 4),
        "close": Rule(float64, 1 / 10000.0, 4),
        "high": Rule(float64, 1 / 10000.0, 4),
        "low": Rule(float64, 1 / 10000.0, 4),
        "acc_net_value": Rule(float64, 1 / 10000.0, 4),
        "unit_net_value": Rule(float64, 1 / 10000.0, 4),
        "limit_up": Rule(float64, 1 / 10000.0, 4),
        "limit_down": Rule(float64, 1 / 10000.0, 4),
    }
)
